kimjoocheol

김주철 교수
(Ph.D, Georgia Institute of Technology, 2000)

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연구실: 516호
전화번호: 02-2123-5498
FAX번호: 02-393-1158
이메일: joocheol@yonsei.ac.kr
전공: 금융공학
학부강의: 금융공학의 이해
대학원강의: 금융공학

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Emory University, Business School, R.A : 1998. 1 – 1999. 12
Georgia Institute of Technology, R.A/T.A/Lecturer : 1997. 1 – 2000. 12
삼성생명 자산운용본부 2001. 10
연세대학교 상경대학 응용통계학과/경제학과 강사 : 2001. 9 – 2003. 2
한국은행 금융경제연구원 금융연구팀 과장 : 2001. 11 – 2003. 2
연세대학교 상경대학 경제학과 조교수 : 2003. 3 – 현재 농협중앙회 자문교수 : 2004. 5 – 2004. 11

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“Stochastic Programming Approach to Asset Liability Management under Uncertainty” Ph.D. Thesis, Georgia Institute of Technology, 2000.
“Conditioning of convex piecewise linear stochastic programs”, Mathematical Programming, 2002.(with A. Shapiro and T. Homem-de-Mello)
“Stochastic Daily Temperature Simulation in Seasonal Forecast”, 한국기상학회지, 2003. (공저)
“Event Tree Based Sampling”, Computers & Operations Research, Forthcoming.
“An investigation of the relationship between bond market volatility and trading activities : Korea treasury bond futures market”, Applied Financial Economics Letters, 2005.
“A Lattice Option Pricing Model for Multiple Assets under Complete Market Assumption”, 2004.
“Theoretical Background and Application of the Internal Rating Based Approach in the New Basel Capital Accord”, 2002.
“Aggregate Financial System Stress Testing Model in Korea”, 2002. <대표논문(한국어)>
“국채선물시장의 효율성 분석”, 경제분석, 2002.
“옵션가격을 이용한 KOSPI 200 지수의 확률분포의 추정에 관한 연구”, 응용경제, 2003. (공저)
“SUR을 이용한 예금보험의 은행예금 위험프리미엄에 대한 영향분석: OECD 10개국을 중심으로”, 한국경제학보, 2003.(공저)